시스템트레이딩 전략을 작성하기에 앞서 우리는 다음의 세 가지를 결정해야 합니다. 물론 자잘한 것들이 더 있을 수 있겠지만 일단 굵직한 것은 여기의 세 가지로 압축된다고 볼 수 있습니다.

• 언제 진입할 것인가 : 매수진입이든 매도진입이든 어떤 신호에 의해서 진입할 것인지가 결정되어야 합니다
• 언제 팔 것인가 : 일단 매수포지션이든 매도포지션이든 청산할 시점을 결정해야 합니다. 청산신호는 무슨 지표로 수행할 것인지를 결정해야 합니다. 즉, 전략에서 반드시 포함시켜야 한다는 의미입니다.
• 얼마나 사고 팔 것인가 : 본인의 자산대비 하여 얼마의 가격으로 얼마만큼 사거나 팔 것인지를 결정해줘야 합니다.

위에서 언급한 내용들은 사실 손으로 매매할 때는 그때그때 상황을 봐 가면서 해도 되지만, 시스템트레이딩에서는 진입전에 모든 것들을 결정해줘야 합니다.
어떤 책에 보면 다음과 같은 글귀가 있는데 이를 모두 말해주는 것으로 생각됩니다.

“시스템트레이딩은 진입시점에서 모든 의사결정이 완결된다”

① 언제 진입할 것인가?

시스템트레이딩에서 청산시점이 가장 중요하다고 얘기하는 사람들도 있지만 실질적으로 보면 진입시점 보다 더 중요한 것도 없는 것 같습니다. 왜냐하면 진입이 잘못되면 청산시점 잡기도 또한 매우 힘들기 때문이지요.

진입시점은 저마다 생각하는 전략에 따라 다를 수 있습니다. MACD를 신봉하는 사람들은 MACD 시그널이 0선을 돌파하는 시점을 잡을 수도 있고 단순히 주가가 20일 이평을 상향돌파하는 시점에 진입할 수도 있을 것입니다.
어쨌든 어떤 지표를 이용해서 어떤 타이밍에 전략을 진입하는지에 대한 방법은 계속해서 꾸준히 여구해야 할 과제입니다.

② 언제 팔 것인가 ?

청산전략은 진입전략과 같은 지표를 사용해서 전략을 만들 수도 있겠지만 전혀 별개의 지표를 사용하여 청산전략을 수행하도록 할 수도 있습니다. 대부분은 진입전략과 청산전략이 독립적으로 작동되도록 전략을 짜는 경우가 많습니다. 즉, 진입전략을 MACD지표로 수행했더라도 청산전략은 ATR 등의 지표를 사용하여 수행하는 경우 등이 해당됩니다.

청산시점을 잘 못 잡으면 손실이 과도하게 커질 수 있으므로 반드시 하나의 전략내에는 한 개 이상의 강제청산 로직이 포함되도록 하는 것이 좋습니다. 만일의 사태에 대비하여 감당할 수 있는 수준의 손실폭을 정해야 하며 이러한 과정은 반드시 필요합니다.

③ 얼마나 사고 팔 것인가?

이 부분은 자신이 보유하고 있는 자산을 어떻게 관리할 것인가에 관한 문제입니다. 즉, 보유하고 있는 자금을 모두 사용할 것인지 아니면 최대 50% 까지만 사용할 것인지를 의사결정해야 하는 문제입니다. 여기에는 주문가격, 주문수량과 연관성이 많습니다. 이러한 정보들은 전략스크립트 내에 포함시켜서 결정해 줄 수도 있지만 전략을 차트에 적용한 후 [주문설정]을 통해서 할 수도 있습니다. 무엇보다 너무 많은 자금을 한꺼번에 투입하는 방식은 그리 좋지 않은 결과를 가져올 수 있으므로 되도록 자금배분을 효율적으로 해야 할 것입니다..