시스템트레이딩은 보통 자동으로 매매가 이루어지기 때문에 해당 전략의 로직이 잘못되면 큰 피해를 볼 수 있습니다. 따라서 많은 사람들이 시스템트레이딩으로 매매를 해 보고 싶어도 그런 위험성 때문에 손쉽게 접근을 하지 못하는 측면이 있습니다. 또한 대부분의 투자자들이 매우 많은 돈이 있어야 시스템트레이딩을 할 수 있다는 생각을 하는데 사실은 그렇지 않습니다.
여기에서 소개되는 방법으로 하시면 단 1만원만 있어도 시스템트레이딩이 가능하므로 내용을 자세히 읽어보시고 따라서 해 보시길 권해드립니다.
일단 1만원이란 돈이 증권계좌에 있고 이익이든 손실이든 내 계좌에서 실제 돈이 유출입되면 사람들은 누구나 집중을 해서 전략을 관찰하고 연구를 하는 경향이 있는 것 같습니다. 따라서 과거데이터를 통해 1차적으로 전략검증이 되었다면 실전에서 직접 가동하기 직전에 여기에서 소개되는 방법으로 소액의 실전거래를 행해 보시기 바랍니다.
실전거래에서도 시뮬레이션에서와 유사한 수익이 발생헀다면 보다 확신을 가지고 실전매매에 적용해 볼 수 있을 것입니다.
그럼 1만원으로 시스템트레이딩을 시작해 보겠습니다.
- ① 증권계좌에 1만원 입금하기
- 선물옵션을 거래하기 위해서는 선물옵션 계좌에 최소 1500만원 이상 입금이 되어야 하는데 주식계좌에는 그런 제약이 없습니다. 따라서 주식계좌에 1만원을 입금하고 시스템트레이딩을 주식으로 수행합니다. 다만, 여기에서 소개되는 것은 Signal Maker가 주식주문을 지원할 경우에 한하며, 파생상품 전용 HTS의 경우에는 서비스가 되지 않을 수 있습니다
- ② 거래할 종목선택
- 1만원으로 시스템트레이딩 자동매매를 하려면 어떤 종목을 선택해야 할까요?
주가가 적어도 1만원은 넘지 않는 종목이어야 할 것입니다. 또한 거래량도 풍부해야 시그널이 발생했을 때 즉시 매매가 가능할 것입니다.
이런 관점에서 우리가 실전매매를 하기에 적당한 종목을 추출해 보겠습니다.
- 거래소 종목
거래소 종목의 경우 주가가 1천원 미만인 종목은 100주 단위로 거래해야 하며, 1,000원 이상인 경우는 10주 단위로 거래해야 했지만, 그 규정이 2014년 6월 2일부터 없어졌으므로 1만원으로 시스템트레이딩을 할 수 있습니다.
- 1만원으로 시스템트레이딩이 가능한 코스닥 종목
코스닥 종목의 경우에는 가격에 관계없이 1주단위로 거래가 가능하므로 1만원으로 충분히 시스템트레이딩을 실행할 수 있습니다. 다만, 전략에 대한 검증을 위한 것이므로 변동성이 크고 주가가 낮으면서 거래량이 많은 종목이 테스트에 유리할 것입니다.
위에서 제시된 종목의 경우 단지 현재 장세에서 테스트에 적합한 종목이며 장의 변화에 따라 부적합 종목일 수도 있으므로 테스트하는 시점에 HTS의 종목검색 컨텐츠를 이용하여 해당 장세에서 적합한 종목을 선택하기 바랍니다.
- ③ 차트에 거래할 종목 띄우기
- 시스템트레이딩 차트를 실행시킨 후 앞에서 결정한 종목을 차트에 띄웁니다. 이때 1분차트로 거래할 것인 지, 5분 혹은 일간으로 거래할 것인지 등에 대한 차트주기도 설정을 합니다. 이것은 자신이 작성한 전력과 연관성이 크며 전략을 모두 작성하고 차트에 적용하는 시점에 결정해 줘도 됩니다.
- ④ Signal Language Editor 수행 후 전략만들기
- 메인메뉴 바로 하단의 에디터 단축버튼을 클릭하여 Signal Language Editor를 띄우고 다음과 같은 순서로 작업을 진행합니다.
- 좌측 상단의 [New] 버튼을 클릭
- 이름 : SmallStragegy를 입력하고 우측의 “시스템전략”을 선택한 후 [확인]버튼 클릭
- Editor 편집창에서 다음과 같이 입력
- ⑤ 차트에 전략을 적용
- 방금 만든 전략을 앞에서 띄워놨던 차트에 적용합니다. 이후 차트의 상단에서 신호표시, 반자동대기, 자동대기 중에서 원하는 것을 선택하여 수행시키면 시스템트레이딩이 작동합니다.
- ⑥ 성과분석 리포트
- 차트에 전략을 적용한 후에는 필요에 따라 성과분석 리포트를 호출해서 해당 전략의 성과를 분석한 후 변수값을 조정하거나 차트주기 등을 조정해서 수익률 향상을 모색할 수 있음
- ⑦ 기타 유의할 사항
- 1만원으로 시스템트레이딩을 수행함에 있어 유의할 점을 짚어보면 다음과 같습니다.
- 주식과 선물옵션의 변동성 상이, 거래량 상이에 유의해야 합니다
시스템트레이딩은 보통 변동성이 크고 거래량도 풍부한 선물옵션으로 하게 됩니다. 그러나 전략의 검증과정에서 많은 돈을 필요로 하기 때문에 부득이 주식으로 테스트한다는 점을 유의해야 합니다. 즉, 주식으로 테스트 한 결과가 좋다고 해서 반드시 선물옵션 시장에 적용했을 때도 좋은 결과를 낼 수 있다는 것은 아니라는 점도 고려해야 합니다
- 수수료에 유의
어떤 증권사는 최저수수료라는 개념을 도입해서 거래가 발생하면 금액에 관계없이 최소 500원 혹은 1,000원 등의 수수료가 붙는 곳도 있습니다. 이런 경우 사실 1만원으로 테스트를 해 보기가 힘들게 됩니다. 따라서 증권사에서 공제하는 수수료가 (거래금액*수수료율)이외에 어떠한 것도 요구하지 않는 증권사를 선택하는 것이 좋을 것 같습니다
- 시험과 병행해서 검증
앞에서 언급했듯이 차트에 전략을 적용한 후 신호만 보는 과정을 병행해서 해당 전략의 유용성을 판단하는 것이 좋습니다. 이때 성과분석리포트를 면밀히 분석하는 과정이 필요합니다
- 1만원으로 투자시에는 자동주문으로 수행
반자동으로 수행하면 적정한 타이밍에 주문이 전송되지 못하여 자칫 체결이 되지 않을 수 있습니다. 이러한 단점 때문에 1만원으로 전략을 검증할 때는 자동매매로 수행하는 것이 좋습니다
